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Liam · 2019年05月24日

parametric method of VaR

在做VaR题目的时候,突然之间就是脑抽了,对于parametric method是否依赖历史数据想不起来了,偷个懒来问一下。historical simulation method肯定依赖历史数据,Monte Carlo可以用历史数据,也可以假设物理学原理,那么parametric method?是否依赖历史数据?讲义上没有写,感谢回答。


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Liam · 2019年05月24日

问题撤回,想起来了

Liam · 2019年05月30日

parametric方法是依赖历史数据的,因此才发现可以假设正态分布,并且μ和δ的计算都要使用历史数据。

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