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eee · 2019年05月24日

关于day count convention问题



EXHIBIT 2

INFORMATION ON INTEREST RATE OPTIONS


Notional amount$60 million
Underlying180-day spot Libor
Day count convention30/360
Call exercise rate6.00%
Call premium$100,000
Put exercise rate4.50%
Put premium$130,000
Exercise date for both put and call30 Jun


Q. Given a 180-day spot Libor of 6.0% on the 30 June reset date, what is the effective interest rate at the reset of the Texmaco loan under the assumption of a collar constructed from the loan and the options described in Exhibit 2?

  1. 8.39%
  2. 8.28%
  3. 8.16%





题目没贴全,主要是问下题干给了



Day count convention30/360

答案之前算option premium时间价值都是360天一年,最后effective rate用365,这里有规定吗,按题干条件是不是effective rate也应该是360,官网好几道题目都是这样,我算出总和结果差一点












1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月25日

effective rate使用365天的,算option premium时间价值因为是用libor所以是用360天,这两个都是规定的,按这两个算就可以。

官网很多题目考点都很偏,答案也有很多错的,不用特别纠结。现阶段备考以经典题和真题为主吧。

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