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张梵梵 · 2017年06月22日

GEV 广义极值分布中的u的含义用途？

  1. FRM II

FRM II Market Risk 课件Page 43

为什么GEV也有一个threshold (u)? 这个u有什么用？

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1 个答案
老师答案


GEV这里面的u和广义帕累托的u含义是一样的。这个产生的原因主要是按照快最大值法得到的极端值只是个样本，用这个样本去估计极端分布需要调整，所以极端值的定义就需要有一个变量。
掌握到这里就差不多了

李斯克 · 2017年06月23日

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