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wqd57d · 2019年05月24日

问一道题：NO.PZ2015121802000050 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

麻烦这道题解释下 没理解

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月24日

 三个选项中只有Treynor measure的分母是 beta risk.

Sharpe ratio and M-squared measure 的分母都是σ

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相关问题

    本题考点i totally unrstan但是题目应该改为“ which.... austefor unsystematirisk？” 吧？？？

2018-10-17 12:14 1 · 回答