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坚持就是胜利 · 2019年05月23日

衍生品二级R39：利率互换期末加NP等价于一个债券，为什么期初也是NP，没有折现？

  1. CFA II
  2. Derivative
请问利率互换的时候，通过期末加一个NP来等价于固定或者浮动债券，为什么期初也是NP，不用考虑折现么？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月24日

同学你好，你的字写的好好。

现金流交换本身没有期初的NP，而是期末的NP再加上期中中和期末的C折现之后就是期初的NP。所以说期初的NP是期末的NP和那些C们折现的现值。

 

坚持就是胜利 · 2019年05月24日

原来如此！解决了我心中的一大困惑！谢谢老师！

包包_品职助教 · 2019年05月24日

继续加油哈

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