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Tina · 2019年05月23日
maggie_品职助教 · 2019年05月24日
FAMA-FRench model是多因素模型,是通过回归得到,而回归是需要高频数据作支持的,因此短期rf更加适用于多因素模型。这里需要记忆一下,只有多因素模型需要用短期rf,其它的公式都用长期的。