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肥橘正在考三级 · 2019年05月23日

Theta经典题中老师说绝对值在at the money时候最大,似乎有点问题

找了一个theta的图形,看得出行权价100时候不是最大的,而且在有些时候也是正值,并非完全是负值
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月24日

同学你好,theta 在at the money 的时候绝对值最大,是相对于in the money 和out the money 而言的,因为at the money的期权对时间的变化最为敏感。我们只能说相对于in the money 和out the money ,theta 在at the money的时候最大。并不是说theta 的绝对值在at the money的时候是最大的。就好比说在春天,3月份相对于1月份和和月份是最热的,但是我们并不能得出结论三月份就是全年最热的。

2,对于deep in the money的European put option,theta 可能会是一个正值。在这种情况下,随着时间流逝,对我越有利。所以此时期权的价值和时间的流逝是正向变动的关系。所以theta大于0.

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