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dzhao034 · 2019年05月23日

Sabanai Investimentos Case Scenario

请问这个case的这个overlay 是怎么理解的? 谢谢


Traldi is incorrect about the correlations and the currency overlay program. In the short run, if the correlation between foreign currency asset returns and foreign currency returns is negative, then there may be no need to hedge all foreign currency exposure because some currency exposure is desirable from a portfolio diversification perspective. Regarding the currency overlay program, it will add value to the portfolio only if the currency alpha has a low correlation with other asset classes in the portfolio (i.e., Brazilian equities and corporate bonds).


1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月23日

外包的意思。将外汇管理外包给专业的外汇管理公司,可以降低运营成本、获得专业人士的服务。

dzhao034 · 2019年05月23日

顺便说下 这个是管网的allocation 练习的第2个部分的第一个case地2题。 谢谢

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月23日

把它单独作为一种资产来管理,那么与其它资产之间的相关性越低,说明分散化效果越好,因此可以提高原组合的收益率。“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的思想。

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