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木木__ · 2019年05月22日

经典题 衍生品 1.4

请问老师题干最后1903这个数字用不到吗,为什么这个数字为什么和算出来的FP 不一致,这是为什么,谢谢老师

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月23日

同学你好,这个数字用不到。题干里面说Kozorez believes that at the time of the contract’s expiration, the index will be trading at 1903.说明这个数字是K同学认为的合约到期的时候,index的价格。相当于是K同学YY出来的价格,所以与算出来的FP不一致就不足为怪了。

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