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Zwy · 2019年05月22日

 write call option 去增大sharpe ratio

  1. CFA III
  2. Alternative
是不是意味着 write call return多一部分 premium income 但是 standard deviation不变是吗 是不是 write call 的 counterparty risk credit risk是不体现在 standard deviation 即总风险里的
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年05月22日

是的同学，这里是说standard deviation不变。所以收到premium之后，会增加return，从而增加sharp ratio.

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