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bbzhuzhihao · 2019年05月22日

问一道题:NO.PZ201811300200000204 第4小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



如果延伸一下,能否得到结论:calendar spread只能使用call,因为calendar spread的策略都是看长期涨跌。

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月23日

同学你好,不能得到这个结论。

calendar spread可以用call,也可以用put。如果长期看涨,短期不看涨,就用call option 的long calendar spread。如果长期看跌,短期不看跌,那就用put option 的long calendar spread。

对于这道题目,也可以用put option,那就是long near-dated put, short longer-dated put.A选项说反了。