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茜茜在路上 · 2019年05月22日
吴昊_品职助教 · 2019年05月24日
如果按照你说的要统一贷款规模，相当于你考虑的是一单位的VAR。这个单位VAR是没有意义的，因为行业不同，单位风险肯定不同。我举个例子。股票的单位风险一定大于债券的单位风险，但是如果我只买一只股票，同时买了1万只债券。你说哪个资产我面临的风险敞口更大呢？所以我们这里就是求得整体的VaR是多少，一单位VaR没有意义。 表格中的数据直接就代表一定概率下的最大损失金额。直接对VAR进行排序即可。
吴昊_品职助教 · 2019年05月23日
影响VAR的两个因素：1.置信度，2.时间。所以我们只需要将这两个维度调整至一致，就可以进行比较。
