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olina西雅 · 2019年05月22日

Equity框架图

Active equity investment 里关于portfolio construction的第三部分:sizing position是什么意思?跟weight有什么区别?听了课听不明白
1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月23日

sizing position讲的是通过头寸管理获得alpha,这个与基金经理的信心和运气有关,因为管理的资金规模是一定的,如果选择重仓某只股票(越有信心),那么就会做更集中的投资(90%都投资在这只股票上),必然就要放弃投资其他的股票,越集中分散化越小,非系统性风险越高,那么最终是否能获得高收益也许要看基金经理是否幸运。


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