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尚好的青春 · 2019年05月22日

问一道题:NO.PZ201702190300000104 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

请问此题可否画图讲解一下。

2 个答案

alivia · 2020年02月29日

为什么是直接乘以NOTIONAL PRICE,NOTIONAL PRICE是美元计价,不需要用汇率转换成YEN的NOTIONAL PRICE?

包包_品职助教 · 2019年05月23日

同学你好,我写在纸上你看看:

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NO.PZ201702190300000104 老师好 这道题我没看出来“current quoteprice”对应的current时间点就是t=0的时间点,从哪里可以看出来呀?谢谢老师

2021-09-12 07:58 1 · 回答

NO.PZ201702190300000104 没有太搞的清楚方向

2021-07-01 16:58 1 · 回答

NO.PZ201702190300000104 ¥139,913. ¥239,963. C is correct. The current no-arbitrage priof the forwarcontrais Ft(¥/$,T) = St(¥/$)FV¥,t,T(1)/FV$,t,T(1) Ft(¥/$,T) = ¥112.00(1 - 0.002)0.25/(1 + 0.003)0.25 = ¥111.8602 Therefore, the value of Troubaur’s position in the ¥/$ forwarcontract, on a per llbasis, is Vt(T) = PV¥,t,T[F0(¥/$,T) - Ft(¥/$,T)] =(112.10 - 111.8602)/(1 - 0.002)025 = ¥0.239963 per $1 Troubaur’s position is a short position of $1,000,000, so the short position ha positive value of (¥0.239963/$) x $1,000,000 = ¥239,963 because the forwarrate hfallen sinthe contrainitiation.可以用t时刻的forwarprice折现到current 时间点与当前spot price做差吗。稍微差了179块钱,不十分准确.

2021-05-19 22:59 1 · 回答

NO.PZ201702190300000104 带入讲义中currenforwar公式, 之前有人提问中回答的画图法,ST=112.1, FP=112 想请问下题目中 contrainitiation, the forwarrate w¥112.10 per $1. 我觉得这个forwarrate不应该是FP吗? The forwarcontraexpires in three months. The current spot exchange rate is ¥112.00 per $1,这个应该是ST。为什么答案是反的呢?

2021-05-12 20:29 1 · 回答

NO.PZ201702190300000104 一直搞不明白到底哪个货币在期末支出。为什么long forwarfpA/B,期末支出FPa呢

2021-05-11 20:13 1 · 回答