这题的逻辑是forward折到零时刻Long方的Value>0,Long方面临credit risk.
该公司的头寸是short,所以 credit risk=0.
Q1:
那么假设，现在折到零时刻的Long方的Value<0, Long方没Credit risk。那么这样情况下的Short方是不是面临credit risk了？
Q2:
李老师课程里的说的，要看清long, short, short方的credit risk=0, 这个结论是不是只是针对option来说的？
Q3(结合Q1&Q2)
swap, forward这类产品是零和游戏，如果折到零时刻的value>0,那么long方承担credit risk, short方credit risk为零。
如果折到零时刻的value<0,long方credit risk为零，short方credit risk为value.
这里有理解错误吗？
