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ccxge · 2019年05月22日
听课和做题得到的结论是两个主动投资经理A和B，如果A的active share比B高，那么A的fee就比B高。为什么不能从active risk的角度来衡量fee的高低？假如A和B的active share是一样的，A的active risk高，说明A投资组合和Index更不像，不是做的主动投资努力更多吗？所以Fee不是也应该更高吗？
maggie_品职助教 · 2019年05月25日
你的想法我完全赞同，只是原版书这里只讲到用active share来衡量fee，所以考试也会以此为准。咱们就不用想太多了。
maggie_品职助教 · 2019年05月23日
用active share作为付费依据其实是市场经验结论，我理解就把它当做结论记忆就好：
