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小枕头 · 2019年05月22日

Behavioral Portfolio Theory和Mean Variance framework的考点

  1. CFA III
  2. Behavioral Finance
想问一下真题2013 q3这道真题的这两个考点 怎么这么奇怪？ 难道符不符合BPT就看portfolio里面是否bonds or riskless assets和speculative assets是不是都有？ 难道符不符合MVF就看是不是risk tolerance， investment objective，constraints和circumstances是不是有考虑到？ 基础班讲过这个知识点吗？好陌生
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月22日

这两个知识点其实是traditional finance和behavioral finance的对比。

BPT属于behavioral finance, 李老师说过直接看成mental accounting就行，所以把stock和bond分开看的就算BPT。

Mean Variance 属于traditional finance, 就是把所有asset看成一个整体来最优化，所以要考虑到risk tolerance， investment objective，constraints和circumstances这些。

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