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ccxge · 2019年05月21日

tracking error大小的问题

下面这道题如果题干去掉了右边的fund expense ratio这一栏,并且说tracking error指gross of trading cost,问tracking error哪个大,是不是应该XIU的tracking error最大?因为不考虑trading cost的情况下,股票数量越多的tracking error越小,股票数量越小的tracking error越大?


1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月22日

同学你好像搞错了,表格里面给你的是index的信息,不是组合的信息。index也就是基金经理被动复制去复制的benchmark ,index里面包括的成分股越多,完全复制就越不好实现。

maggie_品职助教 · 2019年05月23日

如果上面三个是组合,那么需要看一下他们分别复制的benchmark情况,打个比方XIU组合里有60只股票,如果它复制的指数也只有60只吗那么就没有跟踪误差,如果它复制的是SP500,那么跟踪误差就很大。讨论跟踪误差的大小是需要一个benchmark的

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