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fairyruby11 · 2019年05月21日

真题2012 第9题,第B问,“derivative”

put option是convex特性的,call option是concave吗?这个知识点,讲义和听课里有吗,谢谢

1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月22日

put 和call都是convex的,涨多跌少。这个在固定收益那里说过。在衍生品这门的delta hedge 那里也提到过。因为这个属于二级的知识点,所以讲义上没有,但是基础班的视频里有说。

我把两个板书都截了图。

 

 

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