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olina西雅 · 2019年05月21日

Derivatives经典题第3页1.2题

  1. CFA III
  2. Derivative
第二问求要达到bond target，是否可以：第一步，把98million从7.2调到6的久期，需要卖出148份合约；第二步，把28million从久期为0调到6，需要买入212份合约，相加是需要买入64份合约。因为最终数字跟答案差了1份合约，且思路与答案不同，所以想问下我这个思路有错吗？
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月22日

你这样做也可以的，考试时这种先后顺序四舍五入导致结果的微小差异不会扣分的，不用担心。

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