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olina西雅 · 2019年05月21日

Derivatives经典题第3页1.2题

第二问求要达到bond target,是否可以:第一步,把98million从7.2调到6的久期,需要卖出148份合约;第二步,把28million从久期为0调到6,需要买入212份合约,相加是需要买入64份合约。因为最终数字跟答案差了1份合约,且思路与答案不同,所以想问下我这个思路有错吗?
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月22日

你这样做也可以的,考试时这种先后顺序四舍五入导致结果的微小差异不会扣分的,不用担心。

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