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hxhx · 2019年05月21日

关于t检验自由度

  1. CFA II
  2. Quantitative
对于AR模型，残差自相关进行t检验，一元回归残差自由度是n-k-1，这个t检验的自由度是n-k-1还是n-1？
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2 个答案

源_品职助教 · 2019年05月22日

思维导图我看了下，没有说检验AR模型的自由度是N-2，你自己看下面的截图。

再有，你这里说的自由度说法是不准确的，但是我能理解你想问的是检验公式中分母根号里的T究竟比样本数据少几个。

那就如我所说，AR(1)模型中就是N-1.

理由是比如有10期数据，AR(1)模型中，XT有10个数据，但是XT-1只有9个数据，所以就少一个。

如果你还是不明白可以参考下经典题READIGN11的4.1题。

源_品职助教 · 2019年05月21日

对于AR(1)这种形式，就是N-1

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