老师这道题目Criterion 1 里面 "Style analysis will enable us to understand the active risks the manager has taken relative to the benchmark" 为什么是对的？
Style analysis不是应该 = Bench - Market吗？ 它不测量active risk/active return呀
这题是固定收益里面考的，固定收益里面关于style analysis的考察没那么仔细，不需要考虑那么多。我们认为相对于benchmark是如何偏离的是可以看出基金经理的投资风格的。
而且这题B选项很明显是错误的，不需要想那么多
何旋hexuan · 2017年06月02日