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wosmomo · 2019年05月21日

债券不是涨多跌少吗

  1. CFA II
  2. Fixed Income
为什么两边大致相等呢，不是涨多跌少吗
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月21日

涨多跌少说的是二阶导convexity的特点。这道题中是单边久期，one-side duration，其本质也是effective duration。对于不含权债券来说，利率变化对effective duration是没有影响的，因为利率的变化主要影响的是行权与否。

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