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dzhao034 · 2019年05月21日

问一道题:NO.PZ201712110100000101 第1小题

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问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


为什么不能用treasury bond 来调呢这里?

1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月21日

同学是想问为什么不用synthetic cash/equity, 而是要用调beta/duration的公式吧。

一般用synthetic cash/equity 的公式时,题目中会直接说明synthetic, 或者有equitize这种字眼,就像strategy 2中一样。

strategy 1 中说了是想把beta降到0.8, 这是很明显的调beta. 

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