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dzhao034 · 2019年05月21日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
为什么不能用treasury bond 来调呢这里?
企鹅_品职助教 · 2019年05月21日
同学是想问为什么不用synthetic cash/equity, 而是要用调beta/duration的公式吧。
一般用synthetic cash/equity 的公式时,题目中会直接说明synthetic, 或者有equitize这种字眼,就像strategy 2中一样。
strategy 1 中说了是想把beta降到0.8, 这是很明显的调beta.