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小枕头 · 2019年05月20日

model risk和settlement risk不太理解

今天背背群里的概念 当时学的时候就没明白 model risk我的理解就是model本身有问题但是没有被发觉,但是这个解释我没看明白 什么叫models are only as good as their construction and input:这句话怎么翻译?模型只跟他们的构造和输入数据一样优秀?结构有多好,模型就有多好?还是说模型完全依赖输入数据和构造的质量?到底什么意思? 第二个问题是settlement risk 学妹给的定义是说交易的双方,一方正在支付,而另一方正在准备破产,那么到底是哪一方有settlement risk? 先谢谢解答了!
ccxge · 2019年05月20日

这是什么群啊。。怎么加入?

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吴昊_品职助教 · 2019年05月21日

关于model risk,那句话的意思是只要当model构建正确,输入变量正确的情况下,这个模型才可能会得到好的结果。换句话就是GIGO,如果连输入变量都存在问题的话,构建出的模型一定有问题。

settlement risk,是指结算过程中遇到的风险,当时老师上课举的例子就是Herstatt银行在中间结算的时候破产了,前一天德国公司已经把款项打到了银行准备第二天支付给美国的公司,但是不巧的是当天晚上银行破产了,在这个案例中是美国的公司面临着settlement risk。

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