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candally · 2019年05月20日

衍生经典题有答案版39页12.6题

老师,想问下这道题有关payoff的讲解里是不是没有考虑N(d1)和N(d2)这两个概率,我看了一下讲义的内容,得是based on BSM model才能用C0的这个公式(含N(d1)和N(d2)),我看题目没有提到BSM model?是不是少条件了
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包包_品职助教 · 2019年05月21日

同学你好,在BSM里面,payoff 是未来期末价值的期望值,所以它本身就是考虑了N(d1)和N(d2)这两个概率,对于call option 来说,它的payoff 就是我红色框出来的这块。

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