开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
石欣灵 · 2019年05月20日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月22日
是好的。-11%是底线，这个底线在低于平均值两个西格玛的情况下才可能出现。大于-11%，说明没有遇到shortfall risk
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月21日
shortfall risk其实是数量这门学科的概念，指的是Minimize (Rp< RL)， RL是收益率的底线，所以shortfall risk指的是要最小化收益率低于这个底线的概率。
在07年Q1就有类似的说法，这里说的比较清楚，定义为 miu-2*西格玛 （如图）。之后的真题就把这种方法称为two-standard-deviation approach。
石欣灵 · 2019年05月22日
那么miu-2*西格玛≥-11%的是好还是不好？
