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candally · 2019年05月20日

衍生经典题有答案版第39页 12.6

老师,想问下这道题有关payoff的讲解里是不是没有考虑N(d1)和N(d2)这两个概率,我看了一下讲义的内容,得是based on BSM model才能用C0的这个公式(含N(d1)和N(d2)),我看题目没有提到BSM model?
1 个答案

SUN · 2019年05月20日

怎么会这么复杂。。。直接理解成买了一个forward contract的期权。这个期权的当前价值(你要付的期权费),等于以后行权的价值往回用无风险利率折现就行吧。

candally · 2019年05月20日

你别把我的问题曲解了,我要让助教讲的,你这样答了助教就不看了,我去

SUN · 2019年05月20日

对,你看看老师怎么说

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