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Zhongzhongjiajia · 2019年05月20日

关于inter market curve strategies经典题5.2

  1. CFA III
  2. Fixed Income
咨询一下，本题老师讲计算hedge的汇率变化收益时，是基于covered IRP计算的。但如果题目中给出了远期汇率，用题目给的远期汇率还是基于covered IRP计算呢？
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年05月21日

给了Forward信息就用Forward里标定的Currency rate算，没给就用Covered IRP来算近似值。

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