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wollicreek · 2019年05月20日

CFA3级Derivative经典通关课第34页

  1. CFA III
  2. Derivative

请问CFA3级Derivative经典通关课第34页1.7题，在考虑题干中interest rate将rising的背景，为什么选择的interest rate swap是C（5年期的Swap）呢？而不是A Swap呢？不应该选择duration更小的swap吗？

谢谢！

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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月21日

这道题少说一个条件，就是要最小化notional principal.

NP=Vp*(DT-Dp)/D(swap)

所以要选swap duration最大的那个。

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