4月30日勘误汇总资料中提到，用线性插值法计算G-spread用的是maturity，但G-spread定义仍然是要duration match，包括讲义优点中写的也是“可以用dutation-weighted的benchmark来hedge”，想问下这块是不是有点矛盾，究竟是要求maturity match还是duration-match呢？或者是不是这么理解，计算用maturity来算，但是理解还是要duration-match？
发亮_品职助教 · 2019年05月21日
对，就如海胆君所说。建议先看一下老师的视频，勘误视频是向所有学员开放的。定期会发布勘误，近期可能会有协会固收的另外两个勘误，关注系统通知。
这块小总结一下，勘误后变成这样：
计算G-spread时，用Maturity匹配，如果涉及到线性插值法，就用Maturity-weighted算，找到Maturity匹配的国债。也就是只有计算G-spread的时候用Maturity-weighted，其他地方还和以前一样。
Hedge interest rate risk时，用Duration匹配，因为只有Duration才代表利率风险的意思，如果涉及到线性插值法，就用Duration-weighted算，找到Duration匹配的国债来对冲利率风险。这样，这两个分开来记。
原版书勘误的时候就是这样，只勘误了计算G-spread，后面的Hedge interest rate risk没勘误，所以Duration-weighted优点来Hedge利率风险仍然成立。
