问一道题：NO.PZ2019010402000008

问题如下图：

选项：

解释：

您好，没有看懂这个解释，请问能够再解释详细一些吗？谢谢

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月20日

同学你好，这个是求swap rate。swap rate就是债券的价格等于债券面值的年化的coupon rate。

假设债券的面值为1，对于这道题目，一年付息4次，我们先求每一期的coupon rate ,假设=C.

那么债券的价格=1=等于未来现金流折现求和=1×d4+C（d1+d2+d3+d4）=1

带入数字解出来=0.6173%是每一期的coupon rate

swap rate 是年化的 coupon rate=C×4=2.47%

你看看有不明白的地方再来问

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