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Melodyxie · 2019年05月20日

fixed income 经典题P66 算fair value of B2 bond

  1. CFA II
  2. Fixed Income

这题答案是不是错了？

P67上算date 2 values, 第一行 0.5*980.75+0.5*1005.54+60，这个没有把第三年的coupon算上去，

应该是0.5*（980.75+1005.54+120）+60 这个才对吧

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月20日

答案没有问题。你的理解有误。

算date2的value，就是第三年的两个value加权平均，同时加上第三年的coupon之后一起折现到第二年年末。

[0.5*(980.75+1005.54)+60}/1.04399=1008.76

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