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梦秋 · 2019年05月20日

CFA三级Reading32经典题3.6为什么用的是30m

  1. CFA III
  2. Derivative

请问下portfolio value为什么用30m，题目中并没有说要把所有的equity的头寸变成futures，公式中的portfolio value应该指的是变化的portfolio的金额吧？

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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月20日

题目中说了要调整large-cap part of the portfolio的beta, 因为large-cap part of the portfolio是30m, 所以用30m

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