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Achilles · 2019年05月19日

请问level iii 2015年真Q9 B题 的答案是否有误？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
对于object 2，参考答案的意思是hedge之后，本币收益的标准差为15%。但框架图上的理解，应该是 (1+外币收益)*外币资产的标准差。  请问我是否理解有误？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月20日

两种方法都可以。

框架图 是从精确的RDC公式推导出来的：RDC=RFC+RFX+RFCRFX,

2015Q9B是从近似的RDC推导出来的,RDC≈RFC+RFX。

从计算的角度来说，近似和精确的公式得出的结果差别不大。

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