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xuetianwawa · 2019年05月19日

Random walk

  1. CFA II
  2. Quantitative
还是不太理解什么是random walk 是不是只要b1为0即满足random walk？ 为什么b1为0不是random walk呢？此时只有一个error term。 麻烦解释一下 谢谢！ 还有一个问题，如果证明b1=0，是不是就能说他不是random walk？
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年05月20日

你问题的第一句话和第二句话好像自相矛盾了。

RANDOM WALK的表达式就是B1=1，B0可以等于0也可以不等于0.这就是原版书的定义

B1=0时，剩下一个残差项或者残差项加上一个常数，这个表达的均值是一个常数，序列平稳，就不是RANDOM WALK

能证明B1=1就说明序列是RANDOM WALK

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