在coupon curve（yield curve）是正斜率情况下，如果coupon curve向上平移1BP，zero coupon curve会怎么移动啊？
吴昊_品职助教 · 2019年05月20日
我不是很明白你想要表达的意思，是否有具体的对应题目或者是哪一段视频中存在困惑？
消失五日 · 2019年05月20日
就是想问下这两个曲线的关系，coupon curve的1BP的平移变化对zerp coupon curve（也就是sport curve）有什么影响么？小于还是大于1Bp
吴昊_品职助教 · 2019年05月20日
那你说的coupon curve是指哪条收益率曲线？你想比较的是spot curve和哪条收益率曲线之间的关系？
消失五日 · 2019年05月20日
就是比如par yield curve ， zero coupon curve (spot curve) 不就是从 par yield curve bootstrapping 而来的么， 我就想知道这两个之间的变动关系
吴昊_品职助教 · 2019年05月20日
par rate是使得债券价格等于面值时的coupon rate，是一种假设出来的收益率。它和spot curve之间可以相互推导，不需要掌握变动关系。