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小米 · 2019年05月19日

经典题组合管理

  1. CFA II
  2. Portfolio
如题，请老师解答疑惑，有点糊涂了
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月20日

同学你好，这个知识点应该一级数量就学了，active risk不能直接等于Sp-Sb，只有当fund和benchmark之间的相关性等于1的时候才等于Sp-Sb.

你自己在公式里也写了括号，S(P-B)。

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