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Feeling · 2019年05月19日

问一道题：NO.PZ2015121810000015

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


"making the assumption that the active return are uncorrelated"翻译过来是”假设ρ为0“吗？我还以为是要怎么做，才能使ρ为0.


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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月20日

同学你说的对，"making the assumption that the active return are uncorrelated"是”假设ρ为0“ 。

一定要习惯英文的表达方式 ，多读几遍，这句话的重点是前半句话，making the assumption that ....是给出一个假设条件。

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