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ccxge · 2019年05月19日

衍生品计算effective beta经典题

衍生品R32经典题的3.4,算effective beat,答案是选C,计算结果是1.27,我算出来的是1.64,应该选A,帮我看看我算的哪里不对了?


1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月20日

因为是short futures, 所以futures价格下跌应该是gain而不是loss, 第二行的正负号写反了。

这道题老师上课讲的很清楚,经典题的答案也写的很清楚。请认真听课或仔细看题。

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