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Feeling · 2019年05月19日

问一道题：NO.PZ2015121810000008

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问R(portfolio)=α+β*R(benchmark)+error term是什么回归模型？它跟其他基于Rf或expected return上再加risk premium的模型都不同。除了此处，这个模型只能运用在其他地方吗？

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月20日

同学你好，这个是Market model，在基础班讲义第52页，它是single factor model，题目中提到单因素模型的时候可以联想到它。

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您好，想继续询问一下关于我们对active return 和alpha的理解。 一是关于active return，或者value ae我们说的是投资组合的收益高于benchmark的收益的部分，即Rp-Rb，对么，这个比较好理解。 二是关于alpha，这个看到是在单因子模型中出现的，即用Rp-beta*Rb，关于实际意义的话，想问一下alpha如何理解呢，是风险加权后的超额收益么？那么一般我们说衡量超额收益一般用Rp-Rb比较好一些还是alpha呢？ 谢谢

2020-03-11 10:56 1 · 回答

    请问是讲义哪一个Reang的？没有找到。。另外，想请问一下这里的Apha，为什么要用beta of portfolio乘以Rb？谢谢

2018-05-23 13:02 1 · 回答

这个a和equity 里面的a价值和价格差异有联系吗？问一道题：NO.PZ2015121810000008 [ CFA II ]

2017-11-14 14:14 1 · 回答