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dora · 2019年05月19日

为什么call执行价格越高，越不容易行权

  1. CFA III
  2. Derivative
在用option对冲currency risk中要long35 delta put，short 25 delta put，short35 delta call，请问为什么是比较高的call，为什么执行价格越高，越容易是out of money？
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1 个答案

极乐鸟的小松木 · 2019年05月19日

这不是显然的么。假设两个 期权，执行价格分别是10，30，对于 前者来说，股票 价格涨到10就有正向收益，而后者股票 价格要涨 到30才有正的收益。

相同Ps的前提下，涨到10 概率肯定比涨到30概率大啊

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