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石头鱼170 · 2017年06月01日

二级衍生经典题2.2

老师您好,请教二级衍生经典题2.2及5.2:

2.2:请问这个是个two-period的二叉树,计算向上概率时,分子为什么不是(1+0.03)的平方减0.8,而是1.03直接减0.8

谢谢解答

1 个答案
老师答案

这题3%给的就是每期的无风险利率,所以1+3%就是一期,不用平方。

李斯克 · 2017年06月01日

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