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teaegg · 2019年05月18日

衍生经典题r33的3.3，为什么要调call的价值

  1. CFA III
  2. Derivative
卖了3000份 call，期权费29.42每份，五天后期权费35.3。答案计算五天后value时将期权费调成了35.3。 可是期权不已经以29.42卖出去了吗？无论五天后期权现价多少，应该都与我们无关呀？
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2 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月19日

有关系的。期权虽然已经卖出去了，但是还没有过期，所以买方还有行权的权利，卖方也还有义务。

benet_benet · 2019年05月18日

我是把期权费理解成期权的市场价值，五天后期权费的变化就是手上空头期权合约的市场价值发生了变化。

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