CFA二级经典题衍生部分的3.3题（开头的内容是solomon forecast the three month Libor will exceed 0.85%......），底下有两个页码分别是37和331，这个题我还有一点不太明白：
我之前提问：
option在9时刻结算，现金流发生在9时刻，求定价的时候，应该把9时刻的现金流折到0时刻，为什么不选B啊？我画了一个图，老师能指点一下我错在哪里了吗 ？我是觉得6时刻既然没有发生现金流，就不会用到6个月的利率，为什么还选C啊？
李老师回答了两次：option和FRA都是在6时刻到期。
6*9，FRA在6时刻结算，option在9时刻结算。两个都不是真正发生本金交换，都是差额结算的现金交割。
我还想问一下，是不是对于option虽然现金流发生在9时刻，但是计算的时候还是和FRA forward一样处理啊？
我的这个图画错了吗？老师能不能帮忙画个图？我主要不明白option，既然现金流发生在9时刻，定价时候应该是把9时刻的现金流往0时刻折，为什么这个题的答案是6时刻的利率？
