问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
可能是我想多了，可是我做的时候觉得rf用0.39不靠谱，因为感觉说rf就是离散的rf，但是带着e计算的black model用的是连续的rf，也就是rfc。我自己自己做的时候一直觉得应该用rfc=ln（1+rf）先把rfc找到。。。再带进去算。因为是单选，所以无所谓，0.39显然是比2。2%的div yield靠谱的。答案我没问题，就是对选项存在问题
NO.PZ201702190300000404 current spot value是什么意思？表2里面那个6yiel什么意思？
NO.PZ201702190300000404 哪里说这是个option on futures了
186.73 an2.20%, respectively 187.95 an2.20%, respectively A is correBlack’s mol to value a call option on a futures contrais c = e-rT[F0(T)N() - XN()]. The unrlying F0 is the futures pri(186.73). The correscount rate is the risk-free rate, r = 0.39%.blaoption什么时候考虑分红？有vnyiel什么折现时不考虑？
这道题怎么就突然跳到了Exhibit3的条件了，题干信息哪里体现了呢？好方，要是这么做错题感觉我可以去买块豆腐了，太二了吧唧了
