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Hermione · 2017年06月01日

经典题 SS15 Derivatives - 4.1 Synthetic Equity

何老师好,虽然可以死记硬背但是还是想问一下关于synthetic equty这道题目。经典题 4.1 在求能 t=3 mos 能买多少份Future的时候用的是: 15m(1+Rf)^(0.25) 除以future的价格 = 67份。可是这个$15m 是to be received所以它怎么能赚 Rf? 在t=3 mos的时候我们手上有的cash只是 $15m 而不是 15m(1+Rf)^(0.25) 啊。那怎么能you足够的钱买的了67份合约?


这个题感觉和2017mock里面 日本¥600m的题目不一样,因为2017 mock人家本来手上就有600m这道题 $15m是还没收到呢。


1 个答案
老师答案

15million不是to be received吧,第一句话不是就写了has received a 15million cash donation,就是他已经收到了呀,是to be invested

何旋hexuan · 2017年06月01日

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