吴昊_品职助教 · 2019年05月17日
我们在算effective spread的时候会用到的midquote，这个midquote是订单进入市场时，bid和ask的平均数。
1.4题中明确给了entry和execution两组bid-ask价格。说明订单在进入市场时和真正交易的时候，bid和ask价格是不一样的。此时我们就要采用的是entry时的平均数。也就是你说的t=0时刻。
而1.2题中的两笔交易并没有区分entry和execution，所以我们默认为交易时的bid-ask价格与订单进入时的bid-ask价格相同。
gis.zhang.jie · 2019年05月17日
所以1.2题中的current limit order book不是t=0时刻是吗？那我可不可以理解为除非题目特别说明entry 和execution，其他情况我们都不区分这两个时间点？
gis.zhang.jie · 2019年05月17日
我看到了，原来李老师后面讲了…1.2题分拆了…谢谢助教😂
吴昊_品职助教 · 2019年05月18日
好的不谢
