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ylhouse · 2019年05月17日

这个95%var不应该是3000-2000吗，99%才是5000-2000

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
考前必看题里的48题
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月17日

同学你好，失个数小于等于4的概率是94.2%，损失个数小于等于5的概率是95.4%，所以根据谨慎性原则，WCL应该取5*1000=5000

这题有点小陷阱，它表格里的概率之和并不等于1，因为它概率并没有给你列全。得从上往下算，也就是从较小的损失往较大的损失算。

考试好运~

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