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二三六七七九九 · 2019年05月17日
包包_品职助教 · 2019年05月18日
同学你好，因为国债期货合约我们在合约中约定的FP是一个标准国债期货的价格，比如说这个标准债券是15年期的国债。但是15年期的国债有很多种，根据coupon不同，付息频率不同，发行时间不同，每个债券的价格不同。
所以到期用来买债券的交割金额等于标准债券报价乘以CF再加上应计利息，贵的债券交割金额大，便宜的债券交割金额小，所以贵的债券的CF大便宜的债券CF小。
